Jeskyně jsou prohlubně, které se mohou nacházet v pohoří nebo pod zemí a dokonce i pod vodou. Ve hře Underground Cave Escape se ocitnete v podzemní jeskyni a to je velmi nebezpečná situace, pokud nejste speleolog, tedy specialista, který jeskyně zkoumá a ví, jak se v nich chovat. Pro ty, kteří se pod kamennými klenbami ocitnou poprvé, není snadné určit, kam dál. Nejsou zde žádné orientační body a je zcela nejasné, kterým směrem se pohybovat. Délka jeskyní může být mnoho kilometrů, takže musíte být velmi opatrní, abyste našli východ. Šanci však máte, pokud budete v Underground Cave Escape pozorní a chytří.
